Leta 2000 je Terry Gilliam dobil zeleno luč za snemanje filma, ki ga je načrtoval debelo desetletje. Kazalo je, da bo The Man Who Killed Don Quixote (Mož, ki je ubil Don Kihota) postal najdražji evropski film vseh časov. Ko pa so težave z iskanjem prizorišč in studijev stroške še dodatno povečale, se je film sesul v prah. Iz celotne dogodivščine se je rodil dokumentarec Lost in La Mancha, v katerem sta Gilliam in Johnny Depp vila roke nad vse slabšim razvojem dogodkov.