Dokumentarni film Povedala vam bom skrivnost je nastal na Madonnini koncertni turneji Re-Invention Tour, za njegovo režijo pa je poskrbel švedski filmski ustvarjalec Jonas Akerlund, ki se je kot režiser podpisal tudi pod videospot za skladbo Ray of Light. Madonna je dejala, da je bilo snemanje zanimiva izkušnja, med katero je tudi sama začela razmišljati o režiserskem stolčku.

Ritchie se boji konkurence
Madonnin mož, režiser Guy Ritchie, je ob tem v šali dejal, da naj Madonna o tej potezi še malo razmisli, saj sam ne potrebuje še dodatne konkurence. Morda je bilo v tej njegovi šali tudi nekaj resnice, saj mu ob njegovih zadnjih projektih (predvsem film Swept Away) filmski kritiki niso bili preveč naklonjeni. Tako je povsem razumljivo, da si verjetno ne želi konkurence, ki bi jo z režiserskim prvencem predstavljala Madonna, saj bi bil film, ne glede na kakovost, deležen precejšnjega zanimanja.